SNIPING - новые технологии торговли

В первой части статьи "SNIPING - новые технологии торговли. От спекулянта до инвестора" (по мотивам презентации на выставке КievExpo 2011) мы кратко рассмотрели особенности торговли на внебиржевом рынке форекс. И хотя система снайпинга изначально создавалась и была опробована для рынка акций, мы решили провести небольшой эксперимент и использовали её на всех рынках, максимально автоматизировав некоторые вещи. Довольно популярная нынче тема торговых роботов нашла своё применение и в нашем методе - и вот что из этого получилось.

Эта алгоритмическая торговая система полностью формализована и исключает любое двоякое толкование сигналов. И сама говорит трейдеру, что ему делать в любой момент времени.

Фактически речь идет о торговом роботе – ручная работа сведена к минимуму. Все что вам надо уметь делать - это ставить стоп на вход и стоп на выход (аналог отложенных ордеров на форексе). Аналогичные подходы сейчас активно применяются крупными банками и хедж фондами - ручная торговля уже не столь эффективна как раньше. Простой пример: за прошлый год у Goldman Sach с его армией суперкомпьютеров было только 14 убыточных дней. Это при том, что там торгуют в основном машины, а люди их только обслуживают. Это привело к тому, что рынок претерпел самую значительную эволюцию за последние десять лет. 

Таким образом, у трейдера есть выбор: 
1. Перейти на алготрейдинг – и увеличить свою прибыль.
2. Торговать по старинке - и в конечном итоге навсегда покинуть рынок.

Ведь старые методы со временем станут полностью неконкурентоспособными. Потому что компьютеры делают ту же роботу лучше и быстрее уже сейчас. 

Исходя из текущей ситуации, мы разработали собственную наполовину автоматическую торговую стратегию, которая позволяет иметь реальное конкурентное преимущество на рынке. Сейчас она существует в трех вариантах:
1. Внутридневная торговая система для рынка акций
2. Среднесрочная инвестиционная стратегия на 5-10 рабочих дней для всех рынков.
3. Краткосрочная торговая система для валютного и товарного рынков.

Все три варианта системы прошли тестирование на реальном счете с целью проверки надежности и прибыльности торговых алгоритмов. В конечном итоге, удостоверившись в правильности сделанного нами выбора, мы решили поделиться результатом.

1.Внутридневная торговая система для рынка акций
В ее основе лежит идея работы в канале, который мы смотрим сразу на трех временных графиках: день, час и пять минут.

 

 

Тесты на истории статистически доказывают, что это сочетание таймфреймов является оптимальным для работы внутри дня для рынка акций. Мы ждем совпадения каналов и уже затем ищем точку входа. Использование только этого простого подхода уже позволяет быть в плюсе.

В отличие от обычного наклонного канала наш канал не надо чертить вручную - он строится автоматически и работает на любом промежутке времени: от одной минуты до недельного графика, и дает важное рыночное преимущество - всегда работать только по тренду.

Сама работа идет в наклонном канале по следующему алгоритму: мы заходим от ценовых уровней или ''фигур'' строго по тренду. Хочу сразу заметить, что каждая акция держит свои уровни, и, не зная методику их расчета, работать прибыльно по ним невозможно. Но, вычислив уровни, дальше мы передаем всю работу автоматике.

1. Ставим стоп на вход (отложенный ордер) на один цент выше или ниже фигуры на всех акциях, где сигналы системы совпадают строго в одну сторону.
2. Как только автоматически (без нажатия кнопок) произошел заход, мы ставим стоп на выход по показателям индикатора стоплосса.
3. Выходим простым "тралом" - передвижением стопа в безубыток.

Пример первый - пробитие 50 центового уровня

 

 

Пример второй – пробитие 25 центового уровня

 

 

Пример третий - пробитие 10 центового уровня

 

 

И ещё некоторые моменты, которые помогают найти необходимые для торговли акции из полного списка отобранных на день. Для придания наибольшей эффективности данному алгоритму, мы так же применяем некоторые дополнительные индикаторы. 

1 - Чтобы узнать, какие именно уровни держит акция, используется индикатор рыночного шага.
  


2 - Индикатор движущей силы рынка. 
Данный индикатор показывает стрелками места, где вливают объемы крупные рыночные игроки и, таким образом, провоцируют движение рынка.  

 

 

Запомните – сильных движений не бывает без крупных объемов. Только информация о реальных объемах торгов дает нам представление о том, на каких уровнях работают операторы рынка, а значит продублировать их действия и выйти в плюс. Данный индикатор хорошо работает с наклонным каналом: ищите крупного покупателя на восходящем тренде и крупного продавца на нисходящем. Данная методика перекликается с идеей рыночного профиля, но гораздо проще для понимания – просто следите за стрелками на экране.

3 - Индикатор волатильности.
Он позволяет решить проблему тайминга, а именно - оптимальное время для входа в рынок. Акции имеют различный запас хода внутри дня. Есть те, что ходят 30 центов в день, и  50 центов в день, но есть и те, что ходят 100 и более центов в день. Наша задача - постараться взять хотя бы 60% от движения за день с соотношением риска к прибыли не ниже 3/1. Если у нас стоп 5 центов за сделку, значит акция должна ходить минимум 30 в день (стоп * 6), иначе данное правило не выполняется.
Еще одно свойство данного индикатора – возможность зайти в начале, а не в конце дневного движения. А все, что для этого надо - это просто не заходить в акции, которые отходили свыше 70% от своего среднего хода. Подобный индикатор полезен не только для рынка акций, но для фьючерсов и валюты.

 

 

Он дает возможность уже на этапе отбора – отсеять ''мертвые'' и неперспективные акции.

4 - Индикатор рыночного стопа 

Правило прибыльной торговли гласит: обрежь убытки, а прибыли сами о себе позаботяться. Для его выполнения нужен обязательно короткий стоп.

 

На основании индикатора волатильности удалось создать индикатор, который автоматически определяет оптимальный уровень стопа именно для данной акции.
Он считает ее внутридневную волатильность и дает рекомендации по размещению стопа. Это позволяет уже на этапе обора акций найти те, где возможен максимально короткий стоп, при этом отсеяв акции с высоким уровнем риска.


5 - Индикатор вероятности продолжения тренда
Индикатор очень простой по своей сути  и одновременно совершенно уникальный в том плане, что позволяет с первого взгляда оценить - куда, скорее всего, пойдет акция - вверх или вниз.

 

 

Есть так же другие индикаторы, полное описание которых нет смысла приводить в этой статье. Суть в  том что таким образом на выходе мы получаем простой и в тоже время эффективный торговый алгоритм. Фактически мы оказались в одном шаге от полностью автоматической торговли – если к системе добавить автоматическую установку ордеров и
передвижение стопа, то получится уже полноценный торговый робот. Работая по этой системе, мы следуем современной рыночной тенденции, а  именно - идем по пути автоматизации собственной торговли.

2.Среднесрочная торговля – максимизация прибыли
Кроме внутридневного варианта, существует и среднесрочная модификация метода. Это позволяет находиться в позиции от пяти до десяти рабочих дней.

Система очень удобна для тех, кто не может следить за позицией целый день вследствие занятости на другой работе или просто хочет максимизировать свои прибыли (самая прибыльная торговля - среднесрочная, для нее характерны минимальные затраты на комиссионные при неограниченной прибыльности торговли). 

Главная особенность – это очень малый риск. Мы заходим в позицию на пятиминутном графике со стопом 5-7 центов и выходим через несколько дней с профитом 50-100 центов. Такого соотношения риска к прибыли невозможно добиться, торгуя внутри дня. Конечно же есть и ложные - убыточные входы, но величина прибыли с лихвой перекрывает эти убытки. 

Используется синтез таймфреймов, где
1. Долгосрочный тренд – недельный график
2. Среднесрочный – дневной график
3. Краткосрочный – пятиминутный график.

 

 

Основная цель системы – это поиск акций с максимальным потенциалом на рост или падение, с одновременной минимализацией риска. Максимальный риск в такой системе составляет всего лишь 15 центов, и это дает возможность ошибиться несколько раз, а затем покрыть все убытки одной сделкой и выйти в плюс.

3.Краткосрочная торговая система для валютного и товарного рынка
Она является промежуточным вариантом между двумя предыдущими системами и рассчитана на торговлю внутри дня валютными фьючерсами.

1. Долгосрочный тренд – дневной график.
2. Среднесрочный – четырех часовой график
3. Краткосрочный – часовой график.

 

 

Особенности работы на данном рынке:
1. Круглосуточная работа
2. Высокая внутридневная волатильность – таким образом ниже часового графика нормальная работа просто невозможна.
3. Высокие риски – гораздо выше, чем на акциях.
4. Вход осуществляется по правилам, существенно отличным от торговли акциями.

Данная система прошла испытания на реальном счете. Тест проходил с начала февраля и до начала апреля, и за два полных торговых месяца удалось добиться 74% прибыльных сделок и увеличения депозита на 251%. Что доказало эффективность торгового алгоритма. Промежуточные результаты выкладывались в свободном  доступе для участников Академии в ветке "Стратегия и тактика текущих торгов" 

Сейчас мы готовы поделиться нашими наработками, а так же выслушать любые пожелания и замечания.

От себя ещё хочу добавить, что нельзя полностью уповать на роботизированную торговлю, ведь все торговые роботы - это реализация идей живых людей, нас с вами. И если дальше и будет развиваться это направление - всё равно это будет не ботьба ботов, а всё та же биржевая торговля, просто на другом техническом уровне.

Источник: http://www.profi-forex.org/journal/number24/page19.html